Wir lancieren
BALD
den ersten Fonds auf unsere Qualityfactor-Strategie für Schweizer Aktien
Unsere Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, das in Kooperation mit QuantArea AG, Stettlen, entwickelt wurde. Es verfolgt eine risikooptimierte Faktorstrategie für Schweizer Aktien, die auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert (in Anlehnung an Asness, Frazzini und Pedersen (2019). Quality Minus Junk.). Das Modell hat zum Ziel, den Shareholder Yield zu maximieren bei gleichzeitig hoher Qualität der Aktien.
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Als aktiver Manager implementieren wir Qualität durch diese quantitative Methodik, die Unternehmen hinsichtlich ihrer Profitabilität, ihres Wachstum und ihrer Sicherheit bewertet. In der Risikosteuerung beziehungsweise der Portfoliokonstruktion setzten wir ökonometrische Verfahren ein, um das Risiko (Portfoliovarianz) im Vergleich zum Benchmark, dem Swiss Performance Index SPI®), zu steuern.